RSI indikator - hvordan å bruke? Instrukser, retningslinjer

Den Relative Strength Index er en av de mest populære indikatorene som brukes av handelsmenn. Den gir informasjon om styrken på kursbevegelser på listene, derav navnet. Så hva er RSI-indikatoren? Hvordan bruke det til å handle? Hvordan å forstå hva den viser?

RSI-indikator: beskrivelse

Laget av John. Welles Wilder, den Relative Strength Index (RSI) er en oscillator er tiden som måler fart og endring av prisbevegelser. Indeks varierer mellom null og 100. Konvensjonelt, i henhold til Wilder, viser rsi perekuplennost marked, når den overskrider 70, pereprodannost og når det er under 30. rsi indikatorsignaler kan hindre en reversering av utviklingen, skjæringspunktet for senterlinjen, og også bestemme styrken av trenden.

Alt dette Wilder skrev i sin 1978 boken "New Concepts in Technical Trading Systems". Sammen med SAR parabolske, indeks volatilitetsindeksen skala og peke CSI, beskrev han RSI-indikatoren - hvordan du bruker og hvordan man skal beregne det. Spesielt forfatteren vurderes følgende faktorer:

• oppturer og nedturer,
• teknisk analyse av figurene;
• svikt swing;
• støtte og motstand;
• divergens.

Til tross for at Wilders indikatorer snart slår 40 år, de har stått testen av tid og er fortsatt svært populært i dag.

beregningen

Indikatoren er beregnet i henhold til formelen: rsi = 100 - 100 / (1 + RS), hvor RS = den gjennomsnittlige høyde / gjennomsnittlig fall.

For å forenkle beregningen av indeksen er delt inn i grunnleggende komponenter: RS, den gjennomsnittlige veksthastigheten og fallet. I sin bok, foreslo Wilder å beregne indeksen basert på de 14 intervallene. Fallet reflekterte de positive, ikke negative tall.

I første omgang beregnes den gjennomsnittlige høyde og gjennomsnittlig fall på 14 perioder.

• gjennomsnittlig vekst = mengden av vekst i løpet av de siste 14 timer / 14;
• gjennomsnitt dråpe = summen av fall i de siste 14 timer / 14.

Deretter er beregninger basert på tidligere gjennomsnitt og den nåværende falle eller stige:

• gjennomsnittshøyde = foregående midlere høyde x 13 + strøm vekst / 14;
• = Gjennomsnittlig dråpe foregående midlere dråpe x 13 + strøm fall / 14.

Denne beregningsmetode er en glatting teknikk, i likhet med en eksponentiell glidende gjennomsnitt. Dette betyr også at indeksverdiene blir mer nøyaktig ved å øke regnskapsperioden.

Wilder formel normaliserer RS og forvandler den til en oscillator, svingte mellom null og 100. Faktisk ser RS graf nøyaktig den samme som den RSI diagrammet. Trinn normalisering forenkler finne ytterpunkter, siden indeksen er i et smalt område. RSI er 0 når den gjennomsnittlige forsterkningen er null. Når den 14 periode RSI verdi på null indikerer at hastigheten redusert for alle 14 perioder. Veksten var fraværende. Indeksen er 100, den midlere reduksjonshastigheten er null. Dette betyr at kurset har vokst gjennom de 14 periodene. falt ikke.

Basert på den relative styrke Indeksen beregnes Stochastics Stokastisk rsi:

• StochRSI = (RSI - minimum RSI) / (maksimum rsi - minimum RSI).

RSI Oscillator relatert til nivået av dens minimums- og maksimumsverdier over tid. I formel stokastisk rateverdier er substituert i stedet for RSI verdier. Således er stokastisk RSI en indikatorlampe - den andre deriverte til vekslingskurser. Betydelig øker antall signaler, så med ham bør ta hensyn til andre tekniske analyseverktøy.

RSI-indikatoren: hvordan å bruke?

Standarden antall perioder for den relative styrkeindikator er 14, noe som betyr at den vurderer siste 14 lys, eller tidsintervaller.

Indikatoren sammenligner gjennomsnittlig økning på gjennomsnittlig tap, og analysere hvor mange av de siste 14 lysene var oppgang eller bearish, og også analyser størrelsen på hver stearinlys.

For eksempel, hvis alle 14 pris stearinlys - bullish, er indeksen 100, og hvis alt 14 bjørn stearinlys, deretter 0 (eller nesten lik 100 og 0). En indeks over 50 ville bety at syv foregående stearinlys var bearish, 7 var bullish, og gjennomsnittlig resultat er like.

Eksempel 1. Skjermdumpen nedenfor illustrerer en graf EUR / USD. Den isolerte hvite delen 14 omfatter den siste pris stearinlys. Av disse 13 var bovine og bare 1 - bjørn, hvorved verdien var 85.

Eksempel 2: Bildet nedenfor viser en graf av EUR / USD og 3 utvalg av 14 lys i hver, for å forstå hvordan man skal beregne den relative styrke indeks.

• Den første region utvikles meget bearish periode på 9 bear stikkpiller, 4 små bovine lys og lyset mønster 1 (Dodge). RSI denne perioden er 15, noe som indikerer en meget sterk bearish fase.
• Den andre seksjonen 9 omfatter bovin stearinlys 5 og fordelaktig bære små lys. Indikator for denne perioden var 70, noe som indikerer at en relativt sterk bullish trend.
• Det tredje området omfatter et bovint 6 suppositorier og 8 bærer en Dodge, noe som fører til en indeksverdi 34, noe som indikerer en moderat senkning hastighet.

Som det kan ses, og analysen av 14 lys ganske nøyaktig svarer til verdien av RSI i løpet av denne perioden. Likevel er indikatoren nyttig fordi det reduserer tiden det tar å behandle data, og også gjør det mulig å unngå feil under volatile oppførselen til markedene.

Solgt og overkjøpt

Den grunnleggende ideen er at når den relative styrke indeks viser meget høye eller meget lave verdier (større enn 70 eller mindre enn 30), prisen indikerer sold eller overbought. En høy indeks betyr at antall bullish stearinlys seiret over antall bjørn. Og fordi kurset ikke bare uendelige churning bullish stearinlys, deretter stole på RSI-indikatoren målinger for å bestemme en trend reversering ikke kan.

Hvis 13 av de siste 14 lysene var bullish, og indeksen er mye høyere enn 70, så er det sannsynlig at oksene skal snart reise, men å stole på sine prognoser på RSI-indikatoren er ikke nødvendig. Bildet nedenfor viser to perioder da han gikk til pereprodannosti (mindre enn 30), og forble det i lang tid. I løpet av den første perioden verdien fortsatte å falle i løpet av de 16 dagene før indeksen tilbake over 30, og under den andre periode av kursen fortsatte å falle 8 dager, når markedet ble sold.

Periode standardberegning trend styrke indeks er 14, men den kan reduseres for å forbedre følsomheten av indikatoren, eller utvidet, for å redusere den. 10-dagers RSI når sold overbought nivåer eller raskere enn den 20-dagers RSI.

Markedet anses overkjøpt når RSI er større enn 70 og oversolgt når under 30. Disse tradisjonelle nivåer kan også justeres for bedre å møte kravene til sikkerhet eller. Innstilling rsi indikator perekuplennosti ved økning eller reduksjon til 80 til 20 pereprodannosti vil redusere signalfrekvensen. Kortsiktige tradere noen ganger bruke to-periode RSI, som tillater søking perekuplennosti pereprodannosti over 80 og under 20.

Relative Strength Indicator kan ikke brukes bare for å finne ut sannsynlige reversering poeng. Det indikerer også en veldig sterk trender når det forblir i oversolgt eller overkjøpt i lang tid.

Gjennombrudd støtte og motstand linjer

Som allerede nevnt, den relative strength index bestemme den sterke kursutviklingen. Dette gjør det til et flott verktøy når handel i nivåene av støtte og motstand rate. Figuren viser en grafisk fremstilling av EUR / USD, og den sorte horisontale linjen er en velkjent nivå som svarer til 1,20 av emnet, som er det nivå av støtte og motstand.

Du kan være sikker på at prisen er flere ganger tilbake til nivået på 1,2. For første gang viste det verdiene av RSI 63 og 57. Dette betydde at selv om trenden var oppover, hans styrke var ikke tilstrekkelig. Sterk motstand nivå for å bryte gjennom vanskelig - å overvinne det trengs en sterk trend.

Den andre gangen, da kursen tilbake til nivået av motstand, RSI sto på 71, noe som indikerer en ganske sterk bull trend, men nivået på motstanden levde igjen. Inntil den siste delen når RSI verdien er indikert 76, nivået av motstanden er overvunnet og RSI steg til 85.

Indikatoren kan være et verktøy for å kvantifisere graden av kraft. Traders bruker handels algoritmer, i akutt behov for slik informasjon, og en indikator på relativ styrke har å være svært nyttig.

RSI divergens

Et annet område der RSI er brukt - en strategi for å identifisere vendepunkter av divergens søk. Signaler avvik som sender et kurs er vanligvis ikke støttes av de underliggende prisutviklingen. Dette blir bekreftet som følger.

Bildet nedenfor viser to minima. I løpet av den første indikatoren var lik 26, og hastigheten bevegelse, forspill til dette øyeblikk, bearish stearinlys omfattet 8 3 bullish doji 3, falt den hastighet med totalt 1,45%. Under den andre minimum RSI viste en høyere verdi av 28, og bevegelsen selvfølgelig inkludert 7 bear stikkpiller, bovint 5, 2 Dodge hastighet og tapte bare 0,96%.

Selv om kurset har nådd en ny, lavere lav, var bakgrunnen trenden ikke så bearish og en andre del var ikke sterk. Og planen er bekreftet. Den andre fall jeg hadde en høyere lys (28 vs. 26), men kurset viste at bjørnene mister makt. Divergens bryter ofte ned, mer pålitelig er en dobbel divergens.

Positive-negative reversering

Endryu Karduell utviklet et system av positiv-negativ reversering av den relative styrke indeks, noe som står i motsetning til bearish og bullish avvik. I motsetning til Wilder, Cardwell anses bearish divergens bull marked fenomen. Med andre ord, bjørn forskjeller dannet oppadgående trend. Tilsvarende er bullish avvik anses bear marked som fenomen og viser en nedadgående trend.

Positiv reverse genereres når indikatoren når en minimumsverdi og høyere formingshastigheten lav. Lavere lav er ikke plassert på nivå med sold, men et eller annet sted mellom 30 og 50.

En negativ reversering er motsatt til den positive. RSI danner en høyere høy, men den kurs danner en nedre høy. Igjen, høyere, vanligvis plassert like under nivået på perekuplennosti 50-70.

identifikator trend

Indikatoren av den relative styrke en tendens til å ligge i området 40 til 90 i løpet av et bull marked (uptrend) med 40-50 nivåer, som virker som støtte. Disse områder kan variere avhengig av RSI parametere trend styrke og flyktigheten av de underliggende.

På den annen side, varierer lyset fra 10 til 60 ved en bearish marked (nedadgående) med nivåene 50-60 som en motstand.

Failure Swings

Unnlatelse av swing, ifølge forfatteren, er en sterk indikasjon på en forestående reversering. Det er et signal, som mater RSI-indikator. Beskrivelsen av hans følgende. Mislykkede husker ikke avhengig av kurset. Med andre ord, de fokuserer utelukkende på RSI signaler og ignorere begrepet avvik. Bovine svikt sving dannes når RSI er lavere enn 30 (pereprodannost) stiger til over 30, er redusert til 30, og deretter bryter den tidligere maksimum. Målet er å oppnå pereprodannosti nivåer og deretter en høyere minimumsnivå pereprodannosti ovenfor.

Bjørn svikt swing genereres når indeksen er over 70 trekk redusert, spretter, ikke nå 70 og bryter da den forrige minimum. Målet er perekuplennosti nivå, og deretter - en lavere maksimumsnivåer perekuplennosti nedenfor.

Emnet er en viktig indikator

Universal dreiemoment oscillator rsi indikator - effektivitet, tids testet. Til tross for volatiliteten i markedene, RSI er like aktuell i dag som den var i de dager Wilder. Men tiden har gjort noen justeringer. Selv Wilder anses overkjøpt tilstand for tilbakeføring, ser det ut som det kan være et tegn på styrke. En bearish divergens gir fortsatt gode signaler, men tradere bør være forsiktig under sterke trender, når det er normalt. Til tross for at begrepet positive og negative reverse noe undergraver forståelsen av Wilder, gjør henne logikk fornuftig og Wilder selv er usannsynlig å nekte å betale mer oppmerksomhet til pris handling. Positive og negative reverseringer sette pris trend i forkant, og indeksen - i den andre, som det skal være. Bearish og bullish divergens foretrekker RSI-indikatoren. Hvordan du bruker disse verktøyene - avhenger av handelsmann.

RSI er en universell måte for å bestemme styrken av en trend, finne vendepunktene eller bryte støtte og motstand linjer. Selv om verdien er lett å gjette, ser på de siste 14 stearinlys, tegning på RSI stake ut en kurs for å legge til stabilitet og tillit i handelen. Kvantitativ vurdering av kurset av makt, vil dens oversettelse til tolkbare tall tillate mer effektive trading beslutninger og for å unngå spekulasjoner og subjektive tolkninger.