H1 - kapitaldekningen. Ratio N1: Verdi

For å opprette en bank behov for å danne en lovbestemt fond. Dette er det minimum av midler som er nødvendige for gjennomføringen av aktivitetene. Ifølge russisk lov, med et volum på 5 millioner euro i rubelen tilsvarende. Ifølge volumet av kapital er det bestemt av muligheten for organiseringen av sin vekst og utvikling. For dette formålet er det en spesiell rate av kapitaldekning. Det er forholdet mellom N1 og hvordan det beregnes, les videre.

Bankens kapital

Det omfatter verdien av sin egen og adderingsorgan. Denne indeksen er beregnet ved formelen:

IP = OK + DC, der:

CC - bankens kapital,

OK - verdien av egne midler,

DK - ytterligere kapital.

Kilder til dannelsen av straffeloven for bankene i form av aksjeselskap:

• pålydende faktisk utstedte ordinære aksjer på markedet;
• kurs;
• pålydende verdi av preferanseaksjer, forutsatt at de grunnleggende dokumenter stiller krav om at det kan være manglende betaling av utbytte, hvis det ikke involverer dannelsen av gjelden til innehavere av verdipapirer;
• midler, som er dannet på den CB forespørsel;
• resultatet for inneværende år, noe som bekreftes av revisors mening;
• forskjellen mellom CC og SC, hvis etter omorganiseringen av mengden av bankens egenkapital er redusert.

Kilde til britiske banker i form av LLC er en betalingsstifterandeler.

økonomiske standarder

Sentralbanken vurderer jevnlig mengden av egne midler til kredittinstitusjoner. Han skal være som angitt i instruksjonene nummer 1 "På rekkefølgen som regulerer virksomheten til banker". Den viktigste av dem - H1, kapitaldekningen. Den regulerer nesosotosyatelnosti risiko for banken, viser minimum av egne midler som kreves for å dekke tapene. H1 norm beregningen utføres på den følgende formel:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Hvor:

1. SK - kapitalen i banken;
2. Cree - risiko forholdet Au th ressurs;
3. . P - linjenummer i regnskapet;
4. farer:

• EOC - for betingede forpliktelser;
• Storfe - termin transaksjoner;
• OP - operativ;
• PP - markedet;
• PC - en økt rente.

H1 - Kapitaldekningen - for banker med volumet av egne midler på mer enn 5 millioner euro skal være 10%. Hvis CC er mindre, må koeffisienten verdien være 11% eller mer.

Ved å følge prosedyren Baselkomiteen dekningen nivå beregnes separat for hovedstaden i første og andre nivå. Først beregner hvor mye av egne aksjer, fond fond og inntekts vulgære år. Det andre nivået kapital som inngår fond for å dekke tap og ulike fondsobligasjoner.

likviditetsindikatorer

Forholdet mellom H2 bestemmes av forholdet av meget likvide eiendeler og mengden av etterspørsel gjeld:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) hvor:

H2 - Grad;

La - svært likvide eiendeler (kontanter, edle metaller, valuta, balansen av "nostro, balanserer på korrespondent konti i Norges Bank, investeringer i statspapirer);

Bc - 20% av etterspørselen kontoer balanse;

TW1 - minimum samlet balanse i regnskapet pre- Eminence og juridiske personer på forespørsel.

Beregnet verdi H2 må være 15% eller mer.

Løpende likviditet ratio:

H3 = La / (fra - 0,5 x TW1)

der:

På - bankinnskudd med en løpetid på opp til 30 dager: balanserer på brukskonto, "Loro", innskudd og innskudd; lån, garantier og garantier og andre forpliktelser;

TW1 - minimum samlet balanse i regnskapet pre- Eminence og juridiske enheter på forespørsel i opptil en måned.

Den beregnede verdi av koeffisienten bør mindre enn 50%.

Langsiktig likviditetsgrad ble beregnet i henhold til de forpliktelser og lån med løpetid lengre enn 12 måneder:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) hvor:

Cr - lån som gir banker i rubler og utenlandsk valuta. Dette tallet bør også tas med 50% av garantier banken med samme gyldighetsperiode;

D - innskudd og utlån mottatt;

O - summen av minimum balanse i regnskapet med en løpetid på inntil ett år.

Beregnet verdi skal være mindre enn 120%.

Rehabilitert bankene ikke klarte å møte spesifikasjonen av sikkerhet gjennom H1

Det viser resultatene av økonomisk analyse av kredittinstitusjoner. Spesielt "Mosoblbank" i februar, klarte ikke å overholde normen for H1. Koeffisienten y kreditt organisasjon er lik 0%, med den nødvendige 10%. Organisasjonen har også manglet de grunnleggende, kjernekapital, langsiktige likvide midler. Ikke bedre ting i "Finance Business Bank". Nåværende grad overstiger 4,32% den ønskede verdi. Også har de grunnleggende standarder for dekningen og kjernekapital blitt krenket. Tredje omorganisert selskap - "INRES" - ikke oppfylte kravene til sentralbanken innen 19 dager, "BTA-Kazan" - 15 dager. I NB "Trust" dekningen av basen, kapital, tak og store bruk av egne midler og andre juridiske enheter utgjorde 0%.

"Bimbank"

Denne organisasjonen tok æren for oppussing i fjor høst, "vekst" finanskonsern. Men problemer oppsto for alle deltakere i prosessen. "Veksten i Bank" i slutten av januar brøt normen for H1, ikke har mottatt et tilstrekkelig antall langsiktige eiendeler og overskredet nivået av eksponering for en enkelt klient. Kredittinstitusjon "Cedar", som også er inkludert i finanskonsernet, hele januar var ikke nok egne midler til drift. I tillegg har institusjonen overskredet grensen for store risikoer, garantier og garantier og nivåer av innsidehandel risiko. 12.01.15 på Bimbanka også manglet kapital til drift. Men senere situasjonen har bedret seg.

effekter

Listen over andre organisasjoner som har brutt normen for H1 er: NGO "St. Petersburg Settlement Center", fratatt lisensen "Shipbuilding", "Tauride", "finansielle og industrielle" banker. For kredittinstitusjoner som er på scenen for økonomisk utvinning, har effekten av de ulike tiltakene ikke gjelder. Men når forholdet N1 banken kapitaldekning har blitt krenket, "The Messenger", startet spørsmål. Bank lov kan kalle tilbake tillatelsen dersom verdien av koeffisienten vil reduseres til 2%. I løpet av rapporteringsåret, dette skjer ganske ofte med bankene på grunn av tekniske feil. Men hvis etter å korrigere problemene koeffisient verdien økes, kan sentralbanken be om en plan for økonomisk rehabilitering eller skriv inn sin kontroll inn i strukturen. Den "Messenger", denne koeffisienten falt til 9,19% for én dag på grunn av det faktum at banken måtte øke bevilgningene til reserver.

Den nye lederen i markedet

Lovlig etablert norm av H1 for bankene på nivå med 10%. Siden 2013 var den mest kapitalisert "Tinkoff". Verdien av koeffisienten deretter nådde 15,8% og fortsatt høy til tross for markedsutviklingen. I den første fjerdedel av dette tallet redusert til 15,22%. "Russian Standard" har satt en ny rekord - 17,65%. Den andre kredittinstitusjoner verdien av indeksen er lav, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Russian Standard" Eurobonds restrukturert ved å utvide løpetiden fram til 2020, fikk ytterligere kapital i mengden av $ 350 millioner økte med 4% på H1. For en bank for å betale investorene en premie på 5 prosentpoeng av de nominelle bindinger og økte frekvensen til 13% for en kupong. Til dags dato, hovedstaden i den "russiske Standard" er 64 milliarder rubler. Som et resultat, kan organisasjonen tiltrekke forpliktelser gjennom anbud, for å låne ut til beslektede selskaper i større grad. Tap dekker det første nivået av kapital. Lavt nivå av tilstrekkelighet - 6,26%. Men dette forklares med det faktum som ikke omfatter fondsobligasjoner i det.

I løpet av første kvartal Banken tapte 6,5 milliarder rubler. På resultater fra 2014 utgjorde overskuddet til 1,4 milliarder rubler. Hvis du ikke redusere tapene, tlko hovedstaden i det første nivået trykket øke. I rynuke konkurrenter i verdien av indikatoren ovenfor: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "øst" - 6,74%.

Sberbank har ennå ikke ønsker å skille seg ut i markedet

Organisasjonen har fått subordinirovanyny lån fra sentralbanken i mengden av 500 milliarder euro. For øyeblikket er tallet oppført som en del av Tier II kapital. Hvis det er for å konvertere, forholdet N1 med en 12% økning med 1,2 prosentpoeng Sammenlignet med konkurrentene og organisasjonens posisjon i markedet verdien av forholdet ikke er høy. Men tar hensyn til den makroøkonomiske situasjonen i Ukraina og resultatene er akseptable.

konklusjon

For vellykket funksjon av markedet bankens egne midler er nødvendig. Det må etableres deres volum å gi råd til regelverket. Sentralbanken vurderer jevnlig verdien av disse koeffisientene. Dersom beregnet rente vil falle til nivået på 2%, kan en kredittinstitusjon inndra lisensen.