Tidsserier som de viktigste statistiske kjennetegn ved prosessen eller fenomen

I alle felt av vitenskap og kunnskap om området er det fenomener som studien skal utføres, tar hensyn til alle endringer for en bestemt tidsperiode. Som for den daglige menneskelige miljøet, så her er det av interesse, for eksempel, hvordan du endrer prisene på et bestemt produkt i løpet av det siste året viser at regelmessig screening i helseklinikker osv

I statistikk er helheten som opptrer ved et bestemt objekt endres over tid ikke bare tidsserien. På et gitt ytelsesnivå i en gitt tid påvirker en rekke faktorer, som hver kan tilskrives eller tilfeldige punkter eller systemisk, som påvirker både kortsiktig trend, og de sykliske svingninger.

Analyse av de forskjellige kombinasjoner av disse faktorene, kan vi konkludere med at tidsseriene, avhengig av en eller annen sfære, kan ta en av de følgende former. Først mye av den økonomiske ytelsen til både makro- og mikronivå er i konstant dynamisk endring, som de er påvirket av et stort antall faktorer. På samme tid, til tross for det faktum at disse faktorene er ofte rettet i forskjellige retninger, sammen danner de en ensrettet tendens, som viser en gang eller regress i utviklingen av en indikator.

Dernest vurderer tidsserier på en bestemt indikator, kan du tydelig se at det er utsatt for en markert konjunktursvingninger. Dette kan være på grunn av endring av årstider, globale trender eller med varigheten av gjennomføringen syklus av enkelte verk.

For å finne ut hva den faktiske karakteristisk har en tidsserie på et gitt tidspunkt, er det nødvendig å fastsette en vektor eller multiplisere det tilfeldig trend og sykliske komponenter. Den resulterende tillegg Resultatet vil bli en additiv tidsseriemodell, og hvis vi bruker den multiplikasjon, vil resultatet multiplikativ modell bli presentert.

Hovedmålet for enhver statistisk studium er å kvantifisere de tre hovedkomponentene i en tidsserie. Dette er nødvendig for å kunne forutsi verdier av serien som vi kan forvente i fremtiden.

I mange tilfeller trenger forskere for å prøve et visst antall observasjoner i omtrent like mellomrom, er at for å ha en stasjonær tidsserie. Det er innhentet i tilfeller hvor dynamikken i tidsserien trenden er fjernet, dvs. faktorene som styrer dannelsen av kortsiktige trender.

Dermed blir tidsserie - et sett av kvantitative verdier av en indikator tatt over en spesifisert tidsperiode. Dannelsen av hvert nivå er påvirket av mange faktorer, som bærer både kortsiktig og langsiktig karakter.