Valutatransaksjoner av banker: typer og egenskaper

Valutatransaksjoner - en transaksjon som avgjort av internasjonale avtaler eller nasjonal lovgivning for å bruke av valutaverdier.

Typer av valutatransaksjoner

1. Valutaterminforretninger (futures, forwards) - en transaksjon, der partene er enige om levering av en viss mengde valuta gjennom avtalt tid etter gjennomføringen av transaksjonen av valutakursen, som er fast ved konklusjonen. I valutatermintransaksjoner, er det to funksjoner.

valutakursen er fast i transaksjonen, selv om den er utført etter en viss tid.

Mellom konklusjon og utfører transaksjoner det er et tidsintervall. Frist, dvs. levering av valutaen, blir definert som i slutten av perioden fra datoen for transaksjonen eller annen periode innen betegnelsen.

På valutaterminkontrakter er utført:

- å få på grunn av valutagevinster spekulative fortjeneste;

- for forsikring i utlandet direkte eller porteføljeinvesteringer mot eventuelle tap som følge av svekkelsen av valutaene som de gjennomføres;

- utveksling (konvertering) for kommersielle formål, det vil si forhåndssalg av valuta eller kjøp av utenlandsk valuta for fremtidige betalinger.

Søknad om å dekke valutarisikoen for termintransaksjoner på tidspunktet for forretningsdriften er blitt utbredt på 70-tallet ved overgangen til bytte flytende rente.

2. Valuta transaksjoner av banker "spot" den mest vanlige. De utgjør 90% av det totale volumet av valutatransaksjoner. Sin essens er i kjøp og salg av valuta i tilstanden til forsyning av banker på andre virkedag etter datoen for transaksjonen med prisen er satt til sin konklusjon. I dette tilfellet er de virkedager vurderes for hvert av de involverte i transaksjonen valutaer. Det vil si, hvis det neste dag dato for transaksjonen for en ikke-fungerende en av valutaene, perioden med levering av valuta er større enn en dag, og hvis en annen valuta er ikke en arbeidsdag, er levering også økt med en dag.

I slike transaksjoner valutatilførselen skjer til de kontoene som er angitt mottakerbanker. Valutakonvertering i to dager tidligere diktert av de objektive vanskelighetene med dens implementering i en kortere tidsperiode, kreves også en analyse av valuta driften av kommersiell bank.

Den mest mobile element i valutaposisjoner er bankens virksomhet i valutamarkedet med ekspresslevering, men de inneholder en viss risiko. Med hjelp av en "spot" transaksjoner gitt av banker kundenes behov i en utenlandsk valuta, utført spekulative og arbitrage, kapitalstrømmen fra en valuta til en annen.

3. Transaksjoner "SWAP" er en slags avtale som kombinerer kontanter valutatransaksjoner av banker. Kjent som bank aksjon siden middelalderen, da italienske bankfolk utført operasjoner med regninger. Senere begynte de å utvikle seg i form av deportnyh og reportnyh operasjoner. Backwardation - en kombinasjon av inter-relaterte transaksjoner i omvendt rekkefølge rapporten, som bar en kontant salg av utenlandsk valuta og kjøp på den tiden.

Senere, valutatransaksjoner av bankenes bytte innskudd ervervet form av utveksling for et tilsvarende beløp i ulike valutaer. Ulempen med denne operasjonen er å øke bankens balanse, og dermed skape ytterligere risiko og faktorer forverret. Valutavirksomhet av banker, "SWAP" løse disse problemene, er hensynet gjort på off-balanse, noe som betyr at valutaveksling utføres i kjøps form.

"SWAP" kombinerer kjøp og salg av valuta med umiddelbar levering fra kontrsdelkoy samme valuta for en viss periode. På disk betalinger forhandlet med de to partnerne (selskaper, banker, og andre).